西班牙迄今为止最为流传的是罗马天主教。然而，与欧洲其他地方一样，年轻一代更倾向于世俗。马德里的宗教场所也体现了这个城市的世界性。
阿姆德纳圣母大教堂
圣弗朗西斯科教堂
这座宏伟的老教堂矗立在San Buenaventura大街，由国王卡洛斯三世下令建造于1760年。教堂内部金碧辉煌，作为马德里五大皇家大教堂之一，当之无愧。它拥有三个礼拜堂和多幅华丽画作，包括苏巴朗所作的壮观穹顶壁画，以及弗朗西斯科·戈亚所作的一幅圣伯纳德画像，令人叹为观止。
圣特蕾莎和圣何塞教堂（Iglesia Parroquial de Santa Teresa y San José）
这座现代教堂位于西班牙广场，外观犹如一座中世纪的城堡，融合了包括哥特式、文艺复兴和现代主义在内的多种建筑风格。巍峨的拜占庭风格穹顶是它的一大亮点。
圣伊西德罗教堂
这座教堂位于托莱多大街（ Calle Toledo），供奉的是马德里的守护神圣伊西德罗，壮观高大的圣坛中心有一座石棺，里面就是他的坟墓。该巴洛克风格的教堂建于1664年，内部装潢富丽堂皇，饰以华贵黄金、雕像和绘画。太阳光从穹顶洒落，照亮整个室内。
圣乔治圣公会（St George’s Anglican Church）
马德里的圣公会在英语社区中起着核心作用，欢迎来自不同国家的人们，并为教会文化的多样性感到自豪。除了丰收节那样的传统英国节日，教会也庆祝其他传统。一年一度，会由尼日利亚伊格博社区领导一项泛非洲服务，参与的人们将身着民族传统服装，唱颂传统歌曲。圣乔治圣公会位于Calle de Núñez de Balboa大街，瓦片屋顶和钟楼为典型的西班牙罗马风，而它的外形仍然充满了英式风格。
奥马尔清真寺（Mezquita Del Sultan Omar）
奥马尔清真寺是欧洲最大的清真寺，以西班牙另一城市格拉纳达的阿尔汉布拉宫为灵感，白色大理石外墙冲击着视觉，骄傲地展示着西班牙的伊斯兰传统。清真寺建于1992年，作为马德里的伊斯兰文化中心而活跃着。它位于Calle Salvador de Madariaga大街，并因其面朝M-30环形公路而被当地人亲切地称为“M-30清真寺”。
德国人的圣安东尼教堂（Church of San Antonio de los Alemanes）
在格兰维亚大街，靠近马拉萨尼亚区的一边，许多人会轻易错过这座巴洛克式教堂，因为它的外观看上去其貌不扬。然而，进到里面，那可就是另一番情景了——里头的美丽壁画绝对值得一看。这座教堂只在弥撒时开放，但千万可别因为这一原因就放弃参观。